วังนี้สร้างโดยสถาปนิกชาวชวา และช่างท้องถิ่น เมือปี พ.ศ. 2428 ในสมัยพระยาสุริยสุนทรบวรภักดี เจ้าเมืองสายบุรี ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะรูปทรงของวังสายบุรีเป็นอาคารไม้ทั้งหลังมี 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา เป็นเรือนไทยมุสลิมที่ไรับอิทธิพลมาจากศิลปกรรมของชวา ตัววังเป็นรูป ตัวแอล (L) จากระยะเวลาอันนาวนานทำให้ตัววังทรุดโทรมลง ไม่ได้มีการซ่อมแซมทำให้ชั้นบนไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยลักษณะเด่นของวังสายบุรี คือพื้นไม้ทำด้วยไม้ตะเคียนปูพื้นเป็นเส้นทแยงมุมมีแกนกลางตีเน้นเป็นฟันปลา ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง สำหรับช่องระบายอากาศ นิยมฉลุไม้เป็นลวดลาย พรรณพฤกษาตามแบบศิลปะชวา นอกจากนี้เชิายตกแต่งโดยใช้ทองเหลืองฉลุโปร่งด้วยลวดลายพรรณพฤกษาตามแบบศิลปะชวา